Backtest Strategy Forex Trading

Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período adequado de tempo e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados dos testes também é crucial. Se o número de amostras de ofícios for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de transacção que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis ​​pelos operadores quando analisados ​​individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagem, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado num período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações num período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada completamente. Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados P / L. Obrigado pela sua ajuda, rapazes, cheers backtest. Backtest E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área do passado. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele próprio. Não há nada vai governar o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E obter seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E que encontramos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço vai em frente, bem como os comerciantes wish. Backtesting 103 Automated Strategy Optimization Backtesting automatizado é bastante eficiente, mas leva tempo para testar várias configurações. Trading Station Desktoprsquos ferramenta de otimização permite backtests múltiplas simultaneamente. Isso nos poupa tempo e nos ajuda a encontrar estratégias que têm historicamente melhor desempenho. Na semana passada, discutimos como fazer backtest manualmente usando dados históricos livres. E, em seguida, explicamos como automatizar o processo de ba c ktesting para economizar tempo. Artigo Todayrsquos leva backtesting um passo adiante quando explicamos os benefícios da otimização de estratégia automatizada. Fraqueza automatizada do Backtesting Para aqueles que leram os dois artigos precedentes nesta série, você pôde ser confundido em como o backtesting automatizado pode ser melhorado em cima. Afinal, leva apenas alguns momentos para percorrer 1000rsquos de velas vale de dados e ver o que os resultados da estratégia são. Mas, normalmente, queremos tentar melhorar nossa estratégia e refiná-la, e isso pode levar uma quantidade surpreendente de tempo. Cada pequeno ajuste que fazemos para nossas configurações de strategyrsquos requer outra execução através do backtester e outra página de resultados que precisamos gravar e comparar. Todo o processo torna-se rapidamente tedioso e não é tão eficiente como apareceu pela primeira vez. Saiba Forex: Backtesting estratégias, rápido, mas tedioso Então, como podemos acelerar este processo de teste múltiplas iterações da nossa estratégia Confira o Trading Station Desktoprsquos Strategy Optimizer. Otimizando Estratégias Automaticamente O Trading Station Strategy Optimizer foi projetado para que possamos adotar uma estratégia, configurar várias variáveis ​​para os componentes strategyrsquos e, em seguida, executar um teste nos dados de preço selecionados. Todos os resultados para cada combinação de configurações são exibidos em uma única página para fazer comparações simples. O melhor de tudo, ele nos poupa muito tempo também. Então, como iniciar o otimizador de estratégia e configurar tudo? Primeiro, desejamos clicar no botão de otimização de estratégia no canto superior direito da janela da Estação de Negociação. Podemos então selecionar nossa estratégia. Neste exemplo, usarei o mesmo MACD com a estratégia de Filtro de Tendências que usamos no Backtesting 102. Aprenda Forex: Base de Código FX: Estratégias Personalizadas À medida que progredimos através das diferentes opções, notaremos que ela faz as mesmas perguntas que a Estratégia Backtester faz (aprendido no Backtesting 102). Mas quando chegarmos à janela Parâmetros de Estratégia, esta janela será a principal diferença. Em vez de definir os Períodos de Movimentação Média e o Parar e Limitar em Pips, agora podemos selecionar um intervalo para cada parâmetro. Assim, ao invés de apenas testar um MA curto de 100 e um MA longo de 200, podemos selecionar um MA curto entre 50 e 150 e um MA longo entre 200 e 300. O ldquoSteprdquo nos permite selecionar qual incremento queremos testar entre o Min. E máx. Valores. Eu definir o passo para 50 para as médias móveis na imagem abaixo para que o MA curto testado será 50, 100 e 150, e os MA longo testado será 200, 250 e 300. Aprenda Forex: Estratégia Optimizerrsquos Parâmetros Página O Stop e Limit são configurados para serem também intervalos entre 40 e 80 em um passo de 10 pip (40, 50, 60, 70 e 80) e Stops entre 20 e 60 em um passo de 10 pip (20, 30, 40 , 50, e 60). Assim, o otimizador de estratégia testará este MACD com a estratégia de filtro de tendências usando todas as combinações de MA curtas (50, 100, 150), MA longas (200, 250, 300), Limites (40, 50, 60, 70, 80) e Paradas (20, 30, 40, 50, 60). Isto sai para 225 combinações diferentes da mesma estratégia que será backtested. Depois de clicar em Iniciar, a ferramenta de otimização começará a testar todas essas configurações diferentes e será capaz de nos dizer quais configurações tiveram os melhores resultados. Pode levar vários minutos até várias horas, dependendo de quantas combinações temos selecionado e quão rápido o nosso computador é processador. Saiba Forex: Janela de resultados do Strategy Optimizer Existem duas maneiras pelas quais os dados resultantes são exibidos assim que o otimizador for concluído. Na parte inferior é uma planilha de estilo Excel tradicional com linhas e colunas e na parte superior é uma exibição visual ou ldquoheat maprdquo das configurações diferentes com configurações rentáveis ​​em configurações verdes e não rentáveis ​​em vermelho. Podemos ver que as melhores configurações para esta estratégia para os dados selecionados foi uma MA curta de 150, uma MA longo de 300, um limite definido para 80 pips, e um Stop definido para 30 pips. Essas configurações forneceram um ganho de 89,55 ou 895,5 pips (já que a estratégia estava negociando 1 microlot ou 0,10 / pip) Trading Stationrsquos Automated Optimization software é uma ferramenta poderosa que é completamente livre de usar, mas a informação que nos dá é inestimável. Ele pode rapidamente nos dizer as melhores configurações que funcionaram historicamente para ajudar a orientar-nos para uma estratégia que promete para o futuro. É definitivamente vale a pena aprender a tomar o seu comércio automatizado para o próximo nível. Lembre-se, você pode se registrar para uma conta demo Trading Station gratuitamente e ter acesso a este construído em software. --- Escrito por Rob Pasche Sempre quis uma plataforma que irá colocar automaticamente comércios em sua conta 24 horas por dia. Confira FXCMs Mirror Trader Platform. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.